金融機関コード:0149

各種リスクの管理体制 静岡銀行の各種リスクに対する管理体制をご紹介します。

リスク管理とは?

「リスク管理」とは、経営環境の変化や事業内容の変更などにより発生するさまざまなリスクを的確に把握し、適切な利益水準を確保すべく、コントロールすることです。
静岡銀行グループでは、健全性を維持しつつ収益の安定的向上を図るため、リスク管理体制の強化を経営の最重要課題の一つとしています。

統合的リスク管理体制

静岡銀行グループでは、リスク管理の基本方針などを定めた「リスク管理基本規程」のもと、リスクの定義、リスク管理を行うための組織体制、リスク管理の具体的な手続き等、基本的枠組みを定めています。
また、収益性向上と健全性維持のバランスを確保するため、リスク資本配賦による管理体制を統合的リスク管理の中心に位置づけています。
「リスク資本配賦」とは、リスクを経営体力の中で許容できる範囲内に収めることで経営の健全性を確保する仕組みであり、中核的な自己資本を配賦原資として各業務執行部署に配賦し、仮に信用リスクや市場リスクなどが顕在化した場合でも、損失が自己資本の範囲内に収まるようにコントロールしています。

信用リスクとは?

信用リスクとは、倒産や経営の悪化などお取引先の信用状態の低下により、貸出金などの回収が困難になることで、静岡銀行グループが損失を被るリスクをいいます。

信用リスク管理体制

静岡銀行グループでは、貸出資産の健全性の維持・向上を図るため、リスク統括部信用リスクグループを信用リスク管理部署とし、国内外の信用リスク全般の管理を行っています。特に、信用リスク管理の根幹をなす「債務者格付制度」を含む内部格付制度については、リスク統括部信用リスクグループが制度の「設計」と「運用の監視」を、審査部格付審査グループが「運用」を、リスク統括部リスク統括グループが制度の適切性の「検証」を行うこととし、これらの3部署による相互牽制により内部格付制度が適正に機能する体制を構築しています。
また、信用リスクグループは、与信ポートフォリオに内在する信用リスクを統計的手法により計量化し、将来のリスク量を把握するほか、大口与信先や特定業種への与信集中状況などをモニタリングし、過度な信用リスクが発生しないようにコントロールしています。
さらに、信用リスク管理体制の整備・運用状況の適切性・有効性について、営業部門・与信部門・リスク管理部門から独立した監査部が監査する体制としています。

市場リスクとは?

市場リスクとは、金利や為替、株価などの市場価格の変動により、金融資産・負債の価値が変動し損失を被るリスクをいいます。

市場リスク管理体制

静岡銀行グループでは、市場性取引において、リスク資本配賦額や評価損益額のほかに、ポジション額や感応度等に限度を設けることで、市場リスク量を一定の範囲内にコントロールしています。
預金・貸出金、投資有価証券を中心としたバンキング勘定の取引については、経営企画部ALMグループが市場リスク量が一定範囲に収まるようにリスクの状況や金利見通し等を踏まえたヘッジ取り組方針を策定し、統合リスク・予算管理会議において審議する体制としています。
市場部門の組織は、取引執行部署(フロントオフィス:資金証券部等)と事務管理部門(バックオフィス:業務部市場国際業務センター)を厳格に分離するとともに、独立したリスク管理部門(ミドルオフィス:リスク統括部リスク統括グループ)を設置し、相互牽制体制を確立しています。また、この3部門の牽制体制の有効性を、業務執行部署から独立した監査部が検証しています。

流動性リスクとは?

流動性リスクには、市場環境の悪化などにより必要な資金が確保できず資金繰りがつかなくなる場合や、通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク(資金繰りリスク)と、債券などの金融商品の売買において、市場の混乱などにより取引ができなくなったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスク(市場流動性リスク)があります。

流動性リスク管理体制

静岡銀行グループでは、円貨、外貨それぞれの資金繰り管理部門(資金証券部資金為替グループ、業務部市場国際業務センター等)と、同部門から独立した流動性リスク管理部門(リスク統括部リスク統括グループ)を設置することで、相互牽制を図る体制を整備しています。資金繰り管理部門の1つである資金証券部資金為替グループでは、市場調達額が過大とならないように資金調達必要額を調達可能な範囲にコントロールしているほか、市場環境に留意し安定的な資金繰りに努めています。また、流動性リスク管理部門では、資産負債構造の安定性評価や資金繰り管理部門の運営状況などをモニタリングしています。
また、不測の事態に備え、非常時の資金繰り管理として、「第1フェーズ(予防的段階)」、「第2フェーズ(要注意段階)」、「第3フェーズ(流動性懸念段階)」および「第4フェーズ(流動性枯渇段階)」の4区分を設定し、各フェーズにおける権限者、対応策をあらかじめ定め、速やかに対処できる体制を整備しています。
市場流動性リスクについては、流動性リスク管理部門が資金化が可能な高流動性資産の保有状況をモニタリングしているほか、フロントオフィスにおいては流動性を考慮した運用資産の選定や、銘柄・期間別の限度枠設定などにより対応しています。

オペレーショナル・リスクとは?

オペレーショナル・リスクとは、銀行グループにおける各業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること(内部要因)、または外的な事象(外部要因)による損失など、銀行グループのオペレーション(業務)に関する幅広いリスクを意味します。
静岡銀行グループでは、オペレーショナル・リスクを8つのリスクカテゴリーに分類しています。

リスクカテゴリー リスクの定義
1.事務リスク 事務を適切に処理しない、または事務そのものの仕組みが不適切であったために生じる事故により損失を被るリスクや、外部者による窃盗や詐欺などの被害に遭うことにより損失を被るリスクをいいます。
2.システムリスク 災害、機器・通信回線の故障、プログラムの不備などによりコンピューターシステムが停止または誤作動した場合に損失を被るリスクや、コンピューターの不正使用、サイバー攻撃などにより情報が破壊された場合に損失を被るリスクをいいます。
3.情報管理・業務委託リスク お客さまの情報や銀行グループの機密情報の管理を適切に行っていないために発生する情報漏えいなどの発生リスク(情報管理リスク)と、銀行グループ業務を外部委託している場合に委託先で発生した事故(システム障害・情報漏えいなど)により損失を被るリスク(業務委託リスク)をいいます。
4.リーガルリスク 銀行グループの役職員による法令違反行為、意図的な内部規則違反行為の発生により損失を被るリスクや、不適切な契約の締結、または訴訟への対応により損失を被るリスクをいいます。
5.有形資産リスク 地震、台風などの自然災害、テロ等の人為的災害などにより銀行グループの有形資産(建物など)が毀損するリスクや、交通事故など銀行グループの有形資産(自動車など)が他に及ぼす影響により損失を被るリスクをいいます。
6.人的リスク 銀行グループの人事、労務および安全衛生環境の問題が発生すること、役職員の業務上の不法行為により銀行グループが使用者責任を問われること、ならびに人事に関連する訴訟への対応により損失を被るリスクをいいます。
7.風評リスク 事実と異なる風説、風評により評判が悪化すること、および銀行グループの不適切な業務運営などにより信頼が低下することで損失を被るリスクをいいます。
8.その他のリスク 上記のいずれにも属さないオペレーショナル・リスクをいいます。

オペレーショナル・リスク管理体制

リスクカテゴリーごとに各リスク所管部署が専門的な立場からそれぞれのリスク管理を行い、リスク統括部オペレーショナルリスクグループが銀行グループの管理部署として、オペレーショナル・リスク全体の一元的な把握・管理を実施しています。また、オペレーショナル・リスク管理の基本方針に基づき、内部損失データの収集・分析、リスクコントロールセルフアセスメントの実施など、オペレーショナル・リスクの管理体制の強化に取り組んでいます。これらのリスク管理体制は、被監査部門から独立した監査部が立入検査などを通じて有効性を検証しています。

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