金融機関コード:0149

各種リスクの管理体制 静岡銀行の各種リスクに対する管理体制をご紹介します。

統合的リスク管理体制

静岡銀行グループでは、リスク管理の基本方針などを定めた「リスク管理基本規程」のもと、リスクの定義、リスク管理を行うための組織体制、リスク管理の具体的な手続き等、基本的枠組みを定めています。
また、収益性向上と健全性維持のバランスを確保するため、リスク資本配賦による管理体制を統合的リスク管理の中心に位置づけています。
「リスク資本配賦」とは、リスクを経営体力の中で許容できる範囲内に収めることで経営の健全性を確保する仕組みであり、中核的な自己資本を配賦原資として各業務執行部署に配賦し、仮に信用リスクや市場リスクなどが顕在化した場合でも、損失が自己資本の範囲内に収まるようにコントロールしています。

信用リスク管理体制

静岡銀行グループでは、貸出資産の健全性の維持・向上を図るため、コンプライアンス・リスク統括部信用リスクグループを信用リスク管理部署とし、国内外の信用リスク全般の管理を行っています。特に、信用リスク管理の根幹をなす「債務者格付制度」を含む内部格付制度については、コンプライアンス・リスク統括部信用リスクグループが制度の「設計」と「運用の監視」を、企業サポート部審査企画グループが「運用」を、コンプライアンス・リスク統括部リスク統括グループが制度の適切性の「検証」を行うこととし、これらの3部署による相互牽制により内部格付制度が適正に機能する体制を構築しています。
また、信用リスクグループは、与信ポートフォリオに内在する信用リスクを統計的手法により計量化し、将来のリスク量を把握するほか、大口与信先や特定業種への与信集中状況などをモニタリングし、過度な信用リスクが発生しないようにコントロールしています。
さらに、信用リスク管理体制の整備・運用状況の適切性・有効性について、営業部門・与信部門・リスク管理部門から独立した監査部が監査する体制としています。

市場リスク管理体制

静岡銀行グループでは、市場性取引において、リスク資本配賦額や評価損益額のほかに、ポジション額や感応度等に限度を設けることで、市場リスク量を一定の範囲内にコントロールしています。
預金・貸出金、投資有価証券を中心としたバンキング勘定の取引については、経営企画部事業戦略ALMグループが市場リスク量が一定範囲に収まるようにリスクの状況や金利見通し等を踏まえたヘッジ取り組み方針を策定し、統合リスク・予算管理会議において審議する体制としています。
市場部門の組織は、取引執行部署(フロントオフィス:市場営業部等)と事務管理部門(バックオフィス:事務サポート部市場国際業務センター)を厳格に分離するとともに、独立したリスク管理部門(ミドルオフィス:コンプライアンス・リスク統括部リスク統括グループ)を設置し、相互牽制体制を確立しています。また、この3部門の牽制体制の有効性を、業務執行部署から独立した監査部が検証しています。

流動性リスク管理体制

静岡銀行グループでは、円貨、外貨それぞれの資金繰り管理部門(市場営業部資金為替グループ、事務サポート部市場国際業務センター等)と、同部門から独立した流動性リスク管理部門(コンプライアンス・リスク統括部リスク統括グループ)を設置することで、相互牽制を図る体制を整備しています。資金繰り管理部門の1つである市場営業部資金為替グループでは、所要調達額が一定範囲内に収まるようにコントロールしているほか、市場環境に留意し安定的な資金繰りに努めています。また、流動性リスク管理部門では、資産負債構造の安定性評価や資金繰り管理部門の運営状況などをモニタリングしています。
また、不測の事態に備え、非常時の資金繰り管理として、「第1フェーズ(予防的段階)」、「第2フェーズ(要注意段階)」、「第3フェーズ(流動性懸念段階)」および「第4フェーズ(流動性枯渇段階)」の4区分を設定し、各フェーズにおける権限者、対応策をあらかじめ定め、速やかに対処できる体制を整備しています。
市場流動性リスクについては、流動性リスク管理部門が資金化が可能な高流動性資産の保有状況をモニタリングしているほか、フロントオフィスにおいては流動性を考慮した運用資産の選定や、銘柄・期間別の限度枠設定などにより対応しています。

オペレーショナル・リスク管理体制

静岡銀行グループでは、オペレーショナル・リスクを発生原因に応じて複数のリスクカテゴリーに区分しており、各カテゴリーのリスク所管部署が専門的な立場からそれぞれのリスク管理を行い、コンプライアンス・リスク統括部オペレーショナルリスクグループがオペレーショナル・リスク全体の一元的な把握・管理を実施しています。また、オペレーショナル・リスク管理の基本方針に基づき、内部損失データの収集・分析、リスクコントロールセルフアセスメントの実施など、オペレーショナル・リスクの管理体制の強化に取り組んでいます。これらのリスク管理体制は、被監査部門から独立した監査部が立入検査などを通じて有効性を検証しています。

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